CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 12/31/2020

NEW CASHFLOW

PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE CAP

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL 517 0.20 Act/Act 1,355 0.28 Act/Act 1,979 0.27 Act/Act 31,083 0.45 Act/Act 201 0.26 Act/Act 22,940 0.32 Act/Act 10,051 0.63 Act/Act 8,026 0.65 Act/Act 1,571 0.65 Act/Act 920 1.07 Act/Act 744 0.81 Act/Act 7,361 1.05 Act/Act 3,325 0.30 Act/Act 1,894 0.58 Act/Act 2,061 0.62 Act/Act 243 0.92 Act/Act 527 1.28 Act/Act 101 0.80 Act/Act 4,780 1.03 Act/Act 500 0.15 Act/Act 12,673 0.32 Act/Act 7,159 0.93 Act/Act 310 0.85 Act/Act 5,062 1.16 Act/Act 1,311 1.99 Act/Act 8,519 1.05 Act/Act 300 0.40 Act/Act 290 0.85 Act/Act

INDEX OFFSET RATE

CAP

MMDA - Business (20K+) MMDA - Business (50K+) MMDA - Business (100K+) MMDA - Business (250K+)

-- 0.20 1 -- -- 0.28 1 -- -- 0.27 1 -- -- 0.45 1 -- -- 0.18 1 --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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Public MMDA 31,594 0.18 Act/Act

Public MMDA

CASHFLOW: CDs CD 1-5 Months CD 6-11 Months CD 12-17 Months CD 18-23 Months CD 24-35 Months CD 36-47 Months CD 48-59 Months CD 60+ Months IRA 6-11 Months IRA 12-17 Months IRA 18-23 Months IRA 24-35 Months IRA 36-47 Months IRA 48-59 Months IRA 60+ Months

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Jumbo CD 1-5 Months Jumbo CD 6-11 Months Jumbo CD 12-17 Months Jumbo CD 18-23 Months Jumbo CD 24-35 Months Jumbo CD 36-47 Months Jumbo CD 60+ Months Jumbo IRA 12-17 Months Jumbo IRA 60+ Months

50% (Jan 21 - Dec 21 Fixed) to NOW - Cloyd Prime (>150K) 25% (Jan 21 - Dec 21 Fixed) to CASHFLOW: 6 Month CD Rem (Jan 21 - Dec 21 Fixed) to CASHFLOW: 12 Month CD 50% (Jan 22 - Y30 Rolling) to CASHFLOW: 6 Month CD Rem (Jan 22 - Y30 Rolling) to CASHFLOW: 12 Month CD

NOW - Cloyd Prime

94,045 0.39 Act/Act NOW - Cloyd Prime (>150K)

-- 0.38 1 --

-- 0.38

1 -- --

(>150K)

-- -- -- --

CD 6-11 Months CD 12-17 Months CD 6-11 Months CD 12-17 Months

-- 0.30 -- 0.40 -- 0.30 -- 0.40

-- 100% 6 -- 100% 12 -- 100% 6 -- 100% 12

CASHFLOW: CD Specials CD 11 Months Special CD 13 Months Special CD 18 Month Special CD 27 Month Special CD 36-47 Months Special CD 60+ Months SPEC IRA 11 Month Special IRA 13 Months Special IRA 18 Month Special IRA 27 Month Special IRA 36-47 Months Special Jumbo CD 18-23 Month Special Jumbo CD 24-35 Month Special

371 0.39 Act/Act 277 0.66 Act/Act 4,984 2.02 Act/Act 781 1.03 Act/Act 107 2.25 Act/Act 1 2.25 Act/Act 51 0.47 Act/Act 55 0.64 Act/Act 888 1.87 Act/Act 21 1.00 Act/Act 14 2.25 Act/Act 2,982 0.97 Act/Act 255 1.00 Act/Act

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NOW - Cloyd Prime

94,045 0.39 Act/Act NOW - Cloyd Prime (>150K)

-- 0.38 1 --

-- 0.38

1 -- --

(>150K)

-- -- -- --

CD 6-11 Months CD 12-17 Months CD 6-11 Months CD 12-17 Months

-- 0.30 -- 0.40 -- 0.30 -- 0.40

-- 100% 6 -- 100% 12 -- 100% 6 -- 100% 12

Secured Retail - FF 21,996 0.50 Act/Act FHLB Call FHLB Callable 20,000 0.76 Act/360

Fed Funds

0.25 0.50

Fed Funds

0.25 0.50

1 1 --

0.25

-- --

-- -- -- -- --

Rem to CASHFLOW: FHLB 1 month Advance

1 Month FHLB

-- 0.17

1 Month FHLB

-- 0.17

1 1 --

0.01

Other Liabilities

4,347 --

30/360 30/360 30/360

-- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- --

Equity 62,912 --

OCI (ASC 320)

3,534 --

Cloyd Bank & Trust - Page 65

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