CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 12/31/2020

NEW CASHFLOW

PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE CAP

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL

INDEX OFFSET RATE

CAP

CRE Fixed - 151,138 4.73 Act/360 CRE Fixed - I/O 19,091 4.70 Act/360

-- --

-- -- -- --

-- --

-- -- -- --

-- --

-- User Def. -- User Def.

-- --

Rem to CASHFLOW: CRE Fixed (5Y)

-- --

2 Year FHLB 3.69 4.00

-- --

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Adj CRE Adj 1M (Prime)

12,221 4.09 Act/360

WSJ Prime 0.22 3.47 -- -- WSJ Prime 0.43 3.68 -- -- 1 Month LIBOR 2.75 2.87 -- -- 1 Month LIBOR 2.35 2.47 -- -- WSJ Prime 1.70 4.95 -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- -- --

CRE Adj 1M (Prime) I/O 26,637 4.17 Act/360

CRE Adj 1M (1M LIBOR)

440 3.75 Act/360

CRE Adj 1M (1M LIBOR) I/O 668 2.53 Act/360 CRE Adj 3M (Prime) I/O 737 4.95 Act/360

20% to CASHFLOW: CRE Floating

-- --

WSJ Prime 0.25 3.50

1 1 --

-- User Def. -- User Def.

Rem to CASHFLOW: CRE Fixed (5Y)

-- --

2 Year FHLB 3.69 4.00

-- --

CASHFLOW: Home Equity HE Adj 1M (Prime) I/O LOC 19,332 4.32 Act/Act

WSJ Prime 0.41 3.66 -- --

-- --

BK --

Rem to CASHFLOW: HE Floating

-- --

WSJ Prime 0.25 3.50

1 1 --

-- 18.00

180

-- User Def.

CASHFLOW: Install Install Fixed -

7,111 6.56 Act/Act

-- --

-- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- -- -- --

Install Fixed - I/O 720 4.73 Act/Act

Install Adj 1M (Prime)

789 3.50 Act/Act

WSJ Prime WSJ Prime

-- 3.25 -- -- -- 3.25 -- --

Install Adj 1M (Prime) I/O 248 3.27 Act/Act

Install Fixed - I/O LOC

3 5.75 Act/Act

-- --

Install Adj 1M (Prime) I/O LOC 1,195 4.84 Act/Act

WSJ Prime 0.31 3.56 -- --

Rem to CASHFLOW: Install Fixed (2.5Y)

-- --

2 Year FHLB 5.94 6.25

-- --

-- User Def.

CASHFLOW: Gov & Agy Gov&Agy Fixed -

1,582 0.87 Act/360

-- --

-- -- -- --

-- --

-- -- -- --

-- --

Rem to CASHFLOW: Gov & Agy Fixed

10 Year FHLB 2.15 3.63

240

CASHFLOW: PPP Gov&Agy Fixed - PPP 26,644 1.00 Act/360

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Rem to CASHFLOW: Fed Funds

Fed Funds (0.15) 0.10

1 1 --

0.01

Other Loan Items

(345) (673)

-- Act/Act -- Act/Act

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Unearned SBA PPP Orig. Fees

Loan Suspense ICPT Loan Adjustment

91 -- Act/Act

(9)

-- Act/Act

Loan Loss Reserve (6,062)

30/360 30/360 30/360 30/360 30/360

Cash & Due

7,547 -- 15,237 -- 16,762 -- 10,693 --

BOLI

Fixed Assets Other Assets Liability

DDA 163,105 -- Act/Act

-- --

1 -- -- --

DDA Adjustment

131 -- Act/Act 16,087 0.05 Act/Act 659 0.30 Act/Act

NOW - Cloyd Select NOW - Cloyd Plus

NOW - Cloyd Select NOW - Cloyd Plus NOW - Business Edge

-- 0.05 1 -- -- 0.30 1 -- -- 0.27 1 -- -- 0.16 1 --

NOW - Business Edge 49,202 0.27 Act/Act

NOW - Cloyd Prime (<10K) NOW - Cloyd Prime (10K-50K)

NOW - Cloyd Prime (<10K) NOW - Cloyd Prime (10K

430 0.16 Act/Act

11,225 0.20 Act/Act

-- 0.20 1 --

50K)

NOW - Cloyd Prime (50K

NOW - Cloyd Prime (50K-150K)

27,547 0.26 Act/Act

-- 0.26 1 --

150K)

NOW - Kasasa 29,236 1.45 Act/Act Public NOW 3,819 0.66 Act/Act Savings - Secure 23,024 0.05 Act/Act

NOW - Kasasa

-- 1.45 1 --

Public NOW -- 0.67 1 --

Savings - Secure

-- 0.05 1 -- -- 0.05 1 -- -- 0.15 1 -- -- 0.15 1 -- -- 0.15 1 -- -- 0.29 1 -- -- 0.30 1 -- -- 0.22 1 --

Savings - Business Secure MMDA - Cloyd (<10K) MMDA - Cloyd (10K+) MMDA - Cloyd (20K+) MMDA - Cloyd (50K+) MMDA - Cloyd (100K+) MMDA - Business (<20K)

2,028 0.05 Act/Act 43 0.15 Act/Act 47 0.15 Act/Act 136 0.15 Act/Act 987 0.29 Act/Act 7,001 0.30 Act/Act 145 0.22 Act/Act

Savings - Business Secure MMDA - Cloyd (<10K) MMDA - Cloyd (10K+) MMDA - Cloyd (20K+) MMDA - Cloyd (50K+) MMDA - Cloyd (100K+) MMDA - Business (<20K)

Cloyd Bank & Trust - Page 64

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