CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 9/30/2021

NEW CASHFLOW PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE CAP

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL

INDEX OFFSET RATE

CAP

Asset FFS

30/360

-- --

CASHFLOW: Short Term Investments

Fed Funds Sold 28,040 0.15 Act/360

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Fed Funds (0.10) 0.15

1 1 -- 1 1 -- 1 1 --

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0.01 0.01 0.01 0.25

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-- -- --

FFS - SERVISFIRST

9,880 0.15 Act/360 6,072 0.15 Act/360

FFS SERVISFIRST CENTERSTATE

-- 0.15 -- 0.15

FFS SERVISFIRST CENTERSTATE

-- 0.15 -- 0.15

Centerstate (Int Bearing)

Total Cap 10667 to SUB: 30Y MBS

-- --

359

-- User Def.

Rem to Itself

CASHFLOW: Investments

Treasury Fixed AFS 18,535 1.11 Act/Act

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MBS Fixed GNMA AFS

2,229 2.35 30/360

MBS Fixed GSE AFS 290,772 1.51 30/360 CMBS-MBS Fixed GSE AFS 25,975 1.73 Act/360

CMO Fixed GSE AFS

1,761 2.39 30/360 1,776 1.16 30/360

Muni Fixed AFS

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS 29,380 2.69 30/360

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS (Manu

1,465 3.09 30/360 7,873 2.42 30/360 300 3.87 Act/360 2,000 2.75 30/360

Muni Fixed Callable AFS

Corporate Adj 3M (3M LIBOR) Callable AFS Corporate Adj 3M (SOFR) Callable AFS

3.72 --

Other Liquid Assets Fixed AFS CD 1,484 2.43 Act/Act

Other Liquid Assets Fixed AFS (Manual)

250 1.66 Act/Act

SBA-Other Fixed GSE AFS 12,182 2.02 Act/Act

Rem to CASHFLOW: 20Y MBS

5 Year LIBOR 0.41 1.56

0.25

239

-- User Def.

FHLB Stock

1,110 3.72 30/360

3 --

SERP Deferred Compensation Unrealized G/L (ASC 320) CASHFLOW: Res Fixed Res Fixed 10Y

1,162 -- 2,992 --

30/360 30/360

-- --

6,738 5.67 Act/Act

-- -- -- -- --

BK BK BK BK BK BK BK

Res Fixed 10Y I/O 2,161 5.08 Act/Act Res Fixed 15Y 10,753 4.19 Act/Act

Res Fixed 20Y

1,932 3.84 Act/Act

Res Fixed 30Y 28,834 3.17 Act/Act

Res Adj 1M (Prime) Res Adj 3M (Prime)

277 4.04 Act/Act 13,937 4.20 Act/Act 1,090 -- Act/360

WSJ Prime 0.75 4.00 -- WSJ Prime 0.08 3.33 --

Loans Held For Sale (Manual)

-- -- -- --

-- User Def.

37.5% to CASHFLOW: 15Y Res Fixed 37.5% to CASHFLOW: 30Y Res Fixed Rem to CASHFLOW: 5/1 ARM (30Y WAM)

-- -- --

7 Year LIBOR 1.55 2.88 10 Year LIBOR 1.40 2.88 WSJ Prime (0.37) 2.88

180 360 360

-- User Def. -- User Def. -- User Def.

WSJ Prime (0.37) 2.88 60 12 --

CASHFLOW: Const Res Const Fixed - I/O 10,126 4.30 Act/Act

-- --

-- User Def.

Rem to CASHFLOW: Res Const (1Y)

1 Year LIBOR 3.39 3.75

-- User Def.

CASHFLOW: C&I Fixed C&I Fixed -

44,200 4.30 Act/360 101 6.29 Act/360

-- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Fixed - LOC

C&I Fixed - I/O 13,664 3.91 Act/360 C&I Fixed - I/O LOC 1,293 4.78 Act/360

Rem to CASHFLOW: C&I Fixed (4Y)

2 Year FHLB 3.14 3.75

-- User Def.

C&I Non-Accrual

1,206 -- Act/Act

CASHFLOW: C&I Adj C&I Adj 1M (Prime) C&I Adj 1M (Prime) LOC

5,888 3.87 Act/360 57 5.94 Act/360

WSJ Prime 0.23 3.48 -- WSJ Prime 2.69 5.94 -- WSJ Prime 0.45 3.70 -- WSJ Prime 0.37 3.62 --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Adj 1M (Prime) I/O 4,792 4.21 Act/360 C&I Adj 1M (Prime) I/O LOC 8,778 4.10 Act/360

Rem to CASHFLOW: C&I Floating

WSJ Prime 0.25 3.50

1 1 --

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Fixed

CRE Fixed - 154,338 4.50 Act/360 CRE Fixed - I/O 24,629 4.69 Act/360

-- -- --

-- --

-- -- --

-- User Def. -- User Def.

-- --

Rem to CASHFLOW: CRE Fixed (5Y)

2 Year FHLB 3.34 3.95

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Adj CRE Adj 1M (Prime)

11,163 4.02 Act/360

WSJ Prime 0.31 3.56 --

-- --

-- User Def.

Cloyd Bank & Trust - Page 64

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