CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 03/31/2021

NEW CASHFLOW

PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE CAP

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG CAP

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL

INDEX OFFSET RATE

CAP

Asset FFS

30/360

-- --

CASHFLOW: Short Term Investments

Fed Funds Sold 130,196 0.10 Act/360

-- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- --

Fed Funds (0.15) 0.10

1 1 -- 1 1 -- 1 1 --

-- -- --

0.01 0.01 0.01

-- -- --

FFS - SERVISFIRST

9,880 0.10 Act/360 6,069 0.10 Act/360

FFS SERVISFIRST CENTERSTATE

-- 0.10 -- 0.10

FFS SERVISFIRST CENTERSTATE

-- 0.10 -- 0.10

Centerstate (Int Bearing)

Total Cap 25217 to SUB: 15Y MBS

-- --

5 Year LIBOR 0.35 1.25

-- --

0.25

178

-- User Def. -- User Def. -- User Def.

Total Cap 34476 to SUB: 20Y MBS

-- --

7 Year LIBOR 0.35 1.61

-- --

0.25

239

Total Cap 6957 to SUB: 30Y MBS

-- --

7 Year LIBOR 0.66 1.92

-- --

0.25

359

Total Cap 8550 to SUB: Treasury (7Y)

-- --

7 Year CMT

-- 1.29

-- --

0.01 100% 120

Rem to Itself

-- --

CASHFLOW: Investments MBS Fixed GNMA AFS

3,352 2.46 30/360

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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MBS Fixed GSE AFS 132,461 1.73 30/360

CMO Fixed GSE AFS

2,014 2.42 30/360 1,777 1.16 30/360

Muni Fixed AFS

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS 27,027 2.80 30/360

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS (Manu

1,468 3.09 30/360 5,541 2.75 30/360 300 3.93 Act/360 250 1.66 Act/Act 4,669 3.28 Act/Act 7,879 1.77 Act/360

Muni Fixed Callable AFS

Corporate Adj 3M (3M LIBOR) Callable AFS

3.78 --

Other Liquid Assets Fixed AFS CD 4,679 2.92 Act/Act

Other Liquid Assets Fixed AFS (Manual)

SBA-Other Fixed GSE AFS CMBS-MBS Fixed GSE AFS

Rem to CASHFLOW: 15Y MBS

5 Year LIBOR 0.32 1.22

0.25

178

-- User Def.

FHLB Stock

1,110 3.72 30/360

-- -- --

SERP Deferred Compensation Unrealized G/L (ASC 320) CASHFLOW: Res Fixed Res Fixed 10Y

1,135 -- 2,118 --

30/360 30/360

8,205 5.62 Act/Act

BK -- BK -- BK -- BK -- BK -- BK -- BK -- -- User Def. -- User Def. -- User Def. --

Res Fixed 10Y I/O 2,636 4.94 Act/Act Res Fixed 15Y 10,469 4.31 Act/Act

Res Fixed 20Y

1,635 4.12 Act/Act

Res Fixed 30Y 24,667 3.25 Act/Act

Res Adj 1M (Prime) Res Adj 3M (Prime)

281 4.05 Act/Act 12,057 4.44 Act/Act 1,113 -- Act/360

WSJ Prime 0.75 4.00 -- -- WSJ Prime (0.10) 3.15 -- --

Loans Held For Sale (Manual)

-- --

-- User Def.

37.5% to CASHFLOW: 15Y Res Fixed

-- --

7 Year LIBOR 1.62 2.88

-- --

180

37.5% to CASHFLOW: 30Y Res Fixed

-- --

10 Year LIBOR 1.27 2.88

-- --

360

Rem to CASHFLOW: 5/1 ARM (30Y WAM)

-- --

WSJ Prime (0.37) 2.88

WSJ Prime (0.25) 3.00 60 12 --

360

CASHFLOW: Const Res Const Fixed - I/O 7,751 4.36 Act/Act

-- --

-- User Def.

Rem to CASHFLOW: Res Const (1Y)

-- --

1 Year LIBOR 3.48 3.75

-- --

-- User Def.

CASHFLOW: C&I Fixed C&I Fixed -

43,734 4.50 Act/360 118 6.62 Act/360

-- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Fixed - LOC

C&I Fixed - I/O 8,399 4.31 Act/360 C&I Fixed - I/O LOC 1,233 5.09 Act/360

Rem to CASHFLOW: C&I Fixed (4Y)

-- --

2 Year FHLB 3.16 3.50

-- --

-- User Def.

C&I Non-Accrual

1,212 -- Act/Act

-- --

CASHFLOW: C&I Adj C&I Adj 1M (Prime) C&I Adj 1M (Prime) LOC

4,333 4.19 Act/360 46 5.73 Act/360

WSJ Prime 0.39 3.64 -- --

-- -- -- --

-- --

-- -- -- --

-- --

-- User Def. -- User Def.

-- --

Cloyd Bank & Trust - Page 65

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