CMS Case Study

First page Table of contents Previous page 132-133 Next page Last page

Detailed Simulation Assumptions - 9/30/2020

NEW CASHFLOW PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL 708 0.83 Act/Act 6,158 1.10 Act/Act 2,259 0.38 Act/Act 1,642 0.63 Act/Act 1,643 0.70 Act/Act 258 0.96 Act/Act 526 1.28 Act/Act 102 0.80 Act/Act 3,952 1.08 Act/Act 419 0.60 Act/Act 10,521 0.52 Act/Act 7,001 1.07 Act/Act 309 0.85 Act/Act 5,047 1.16 Act/Act 2,708 1.94 Act/Act 5,764 1.13 Act/Act

INDEX OFFSET RATE

CAP

INDEX OFFSET RATE

CAP

CD 48-59 Months CD 60+ Months IRA 6-11 Months IRA 12-17 Months IRA 18-23 Months IRA 24-35 Months IRA 36-47 Months IRA 48-59 Months IRA 60+ Months

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Jumbo CD 1-5 Months Jumbo CD 6-11 Months Jumbo CD 12-17 Months Jumbo CD 18-23 Months Jumbo CD 24-35 Months Jumbo CD 36-47 Months Jumbo CD 60+ Months

50% to CASHFLOW: 6 Month CD Rem to CASHFLOW: 12 Month CD CASHFLOW: CD Specials CD 11 Months Special

-- --

-- CD 6-11 Months -- CD 12-17 Months

-- 0.30 -- 0.40

-- 100% 6 -- 100% 12

1,873 1.53 Act/Act 276 0.85 Act/Act 8,244 2.13 Act/Act 779 1.03 Act/Act 107 2.25 Act/Act 1 2.25 Act/Act 51 0.50 Act/Act 55 0.64 Act/Act 1,896 2.07 Act/Act 21 1.00 Act/Act 14 2.25 Act/Act 1,356 1.77 Act/Act 3,799 1.28 Act/Act 255 1.00 Act/Act

CD 13 Months Special CD 18 Month Special CD 27 Month Special CD 36-47 Months Special CD 60+ Months SPEC IRA 11 Month Special IRA 13 Months Special IRA 18 Month Special IRA 27 Month Special IRA 36-47 Months Special

Jumbo CD 6-11 Months Special Jumbo CD 18-23 Month Special Jumbo CD 24-35 Month Special 50% to CASHFLOW: 6 Month CD Rem to CASHFLOW: 12 Month CD

-- --

-- CD 6-11 Months -- CD 12-17 Months

-- 0.30 -- 0.40

-- 100% 6 -- 100% 12

Secured Retail - FF

26,321 0.62 Act/Act

Fed Funds

0.37 0.62

Fed Funds

0.37 0.62

1 --

0.25

FHLB Call FHLB Callable

20,000 0.76 Act/360

-- -- -- -- --

Rem to CASHFLOW: FHLB 1 month Advance

1 Month FHLB

-- 0.23 1 Month FHLB

-- 0.23

1 --

0.01

Other Liabilities

3,556 -- 62,233 -- 3,576 --

30/360 30/360 30/360

-- -- --

Equity

OCI (ASC 320)

Cloyd Bank & Trust - Page 64

Made with FlippingBook PDF to HTML5