CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 9/30/2020

NEW CASHFLOW PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL

INDEX OFFSET RATE

CAP

INDEX OFFSET RATE

CAP

Asset FFS

30/360

CASHFLOW: Short Term Investments

Fed Funds Sold 60,329 0.10 Act/360

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Fed Funds (0.15) 0.10

1 1 1

1 -- 1 -- 1 --

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0.01 0.01 0.01

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

FFS - SERVISFIRST

10,880 0.45 Act/360 6,064 0.50 Act/360

-- FFS SERVISFIRST

-- 0.45 FFS SERVISFIRST -- 0.50 CENTERSTATE

-- 0.45 -- 0.50

Centerstate (Int Bearing)

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CENTERSTATE

66.67% to Itself

-- --

Rem to CASHFLOW: 15Y MBS CASHFLOW: Investments MBS Fixed GNMA AFS

5 Year LIBOR 0.49 0.91

0.25

178

-- User Def.

4,934 1.73 30/360 98,629 1.82 30/360 2,290 2.21 30/360 1,064 1.12 30/360 28,356 2.83 30/360 822 3.36 30/360 2,327 3.44 30/360 300 4.00 Act/360

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1

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MBS Fixed GSE AFS CMO Fixed GSE AFS

Muni Fixed AFS

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS (Manu

Muni Fixed Callable AFS

Corporate Adj 3M (3M LIBOR) Callable AFS

3.79 --

Other Liquid Assets Fixed AFS CD 5,174 2.92 Act/Act

Other Liquid Assets Fixed AFS (Manual)

250 1.66 Act/Act 5,307 3.26 Act/Act

SBA-Other Fixed GSE AFS Rem to CASHFLOW: 15Y MBS

5 Year LIBOR 0.49 0.91

0.25

178

-- User Def.

FHLB Stock

1,354 4.00 30/360

3 --

SERP Deferred Compensation Unrealized G/L (ASC 320) CASHFLOW: Res Fixed Res Fixed 10Y

1,201 -- 4,833 --

30/360 30/360

-- --

9,415 5.59 Act/Act

-- -- -- -- --

BK BK BK BK BK BK BK

Res Fixed 10Y I/O 3,736 4.91 Act/Act

Res Fixed 15Y Res Fixed 20Y Res Fixed 30Y

10,737 4.50 Act/Act 2,375 4.16 Act/Act 15,165 3.74 Act/Act 11 5.50 Act/Act 11,807 4.42 Act/Act

Res Adj 1M (Prime) Res Adj 3M (Prime)

WSJ Prime 0.75 4.00 -- WSJ Prime (0.32) 2.93 --

Loans Held For Sale (Manual)

1,457 --

Act/360

-- -- -- --

-- User Def.

37.5% to CASHFLOW: 15Y Res Fixed 37.5% to CASHFLOW: 30Y Res Fixed Rem to CASHFLOW: 5/1 ARM (30Y WAM)

-- -- --

7 Year LIBOR 2.89 3.50 10 Year LIBOR 2.66 3.50 WSJ Prime 0.25 3.50

180 360 360

-- User Def. -- User Def. -- User Def.

WSJ Prime 0.25 3.50

60 12 --

CASHFLOW: Const Res Const Fixed - I/O 9,102 4.90 Act/Act

-- --

-- User Def.

Rem to CASHFLOW: Res Const (1Y)

1 Year LIBOR 3.67 4.00

-- User Def.

CASHFLOW: C&I Fixed C&I Fixed -

38,671 4.94 Act/360 38 7.36 Act/360

-- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Fixed - LOC

C&I Fixed - I/O 8,150 4.67 Act/360

C&I Fixed - I/O LOC

1,103 5.50 Act/360

Rem to CASHFLOW: C&I Fixed (4Y)

2 Year FHLB 3.78 4.15

-- User Def.

C&I Non-Accrual

1,697 --

Act/Act

CASHFLOW: C&I Adj C&I Adj 1M (Prime) C&I Adj 1M (Prime) LOC

2,658 4.91 Act/360 45 7.00 Act/360

WSJ Prime 0.73 3.98 -- WSJ Prime 2.00 5.25 -- WSJ Prime (0.17) 3.08 -- WSJ Prime 0.41 3.66 -- WSJ Prime (1.25) 2.00 --

-- -- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- -- --

C&I Adj 1M (Prime) I/O 12,631 4.37 Act/360

C&I Adj 1M (Prime) I/O LOC C&I Adj 3M (Prime) I/O LOC Rem to CASHFLOW: C&I Floating

5,780 4.56 Act/360 180 3.75 30/360

WSJ Prime 0.25 3.50

1 --

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Fixed CRE Fixed -

145,817 4.83 Act/360

-- -- --

-- --

-- User Def. -- User Def.

-- --

CRE Fixed - I/O 18,438 4.91 Act/360

Rem to CASHFLOW: CRE Fixed (5Y)

2 Year FHLB 3.78 4.15

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Adj CRE Adj 1M (Prime)

11,270 4.19 Act/360

WSJ Prime 0.24 3.49 -- WSJ Prime 0.36 3.61 -- 1 Month LIBOR 2.75 2.88 --

-- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- --

CRE Adj 1M (Prime) I/O 26,200 4.22 Act/360

CRE Adj 1M (1M LIBOR)

445 3.75 Act/360

Cloyd Bank & Trust - Page 62

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