CMS Case Study

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Detailed Simulation Assumptions - 12/31/2021

NEW CASHFLOW PREPAY TYPE

STARTING

EXISTING REPRICING

NEW VOLUME

NEW REPRICING

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

FIXED PER

REP FREQ

CHG

CHG FLOOR

LIFE

LIFE FLOOR

TERM (MTHS)

AMORT (WAM) EXISTING NEW

BALANCE RATE ACCRUAL

INDEX OFFSET RATE

CAP

INDEX OFFSET RATE

CAP

Asset FFS

30/360

CASHFLOW: Short Term Investments

Fed Funds Sold 29,228 0.15 Act/360

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Fed Funds (0.10) 0.15

1 1 1

1 -- 1 -- 1 --

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0.01 0.01 0.01

-- -- -- --

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FFS - SERVISFIRST

100 0.15 Act/360 3,572 0.15 Act/360

-- FFS SERVISFIRST

-- 0.15 FFS SERVISFIRST -- 0.15 CENTERSTATE

-- 0.15 -- 0.15

Centerstate (Int Bearing)

-- --

CENTERSTATE

Rem to Itself

CASHFLOW: Investments SUB: Treasury (3Y)

30/360

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0.01 100% 36

Treasury Fixed AFS MBS Fixed GNMA AFS

24,580 1.09 Act/Act 1,926 2.50 30/360

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MBS Fixed GSE AFS 330,012 1.53 30/360

SUB: 20Y MBS

30/360

0.25

239

-- User Def.

CMBS-MBS Fixed GSE AFS

31,913 1.74 Act/360 1,641 2.43 30/360 1,776 1.16 30/360 29,470 2.65 30/360 1,463 3.10 30/360 8,384 2.40 30/360 300 3.95 Act/360 2,000 2.75 30/360

CMO Fixed GSE AFS

Muni Fixed AFS

Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS Muni Fixed Callable Tax Exempt AFS (Manu

Muni Fixed Callable AFS

Corporate Adj 3M (3M LIBOR) Callable AFS Corporate Adj 3M (SOFR) Callable AFS

3.61 --

Other Liquid Assets Fixed AFS CD 1,239 2.31 Act/Act

Other Liquid Assets Fixed AFS (Manual)

250 1.66 Act/Act 12,113 2.02 Act/Act

SBA-Other Fixed GSE AFS Rem to CASHFLOW: 20Y MBS

5 Year LIBOR 0.52 2.36

0.25

239

-- User Def.

FHLB Stock

1,673 3.72 30/360

3 --

SERP Deferred Compensation Unrealized G/L (ASC 320) CASHFLOW: Res Fixed Res Fixed 10Y

1,200 --

30/360 30/360

-- --

(1,928)

6,572 5.58 Act/Act

-- -- -- -- --

BK BK BK BK BK BK BK

Res Fixed 10Y I/O 1,789 5.01 Act/Act

Res Fixed 15Y Res Fixed 20Y Res Fixed 30Y

9,650 4.15 Act/Act 1,910 3.84 Act/Act 32,202 3.11 Act/Act 275 4.04 Act/Act 13,726 4.22 Act/Act

Res Adj 1M (Prime) Res Adj 3M (Prime)

WSJ Prime 0.75 4.00 -- WSJ Prime 0.13 3.38 --

Loans Held For Sale (Manual)

932 --

Act/360

-- -- -- --

-- User Def.

37.5% to CASHFLOW: 15Y Res Fixed 37.5% to CASHFLOW: 30Y Res Fixed Rem to CASHFLOW: 5/1 ARM (30Y WAM)

-- -- --

7 Year LIBOR 0.96 2.88 10 Year LIBOR 1.02 3.00 WSJ Prime (0.25) 3.00

180 360 360

-- User Def. -- User Def. -- User Def.

WSJ Prime (0.25) 3.00

60 12 --

CASHFLOW: Const Res Const Fixed - I/O 9,477 4.29 Act/Act

-- --

-- User Def.

Rem to CASHFLOW: Res Const (1Y)

1 Year LIBOR 2.75 3.75

-- User Def.

CASHFLOW: C&I Fixed C&I Fixed -

61,688 4.04 Act/360 38 6.36 Act/360

-- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Fixed - LOC

C&I Fixed - I/O 11,237 3.86 Act/360

C&I Fixed - I/O LOC

801 4.94 Act/360

Rem to CASHFLOW: C&I Fixed (4Y)

2 Year FHLB 2.25 3.75

-- User Def.

C&I Non-Accrual

1,178 --

Act/Act

CASHFLOW: C&I Adj C&I Adj 1M (Prime) C&I Adj 1M (Prime) LOC

5,952 3.91 Act/360 22 4.75 Act/360

WSJ Prime 0.25 3.50 --

-- -- -- --

-- User Def. -- User Def. -- User Def. -- User Def.

-- -- -- --

C&I Adj 1M (Prime) I/O 3,780 4.09 Act/360

WSJ Prime 0.36 3.61 -- WSJ Prime 0.42 3.67 --

C&I Adj 1M (Prime) I/O LOC Rem to CASHFLOW: C&I Floating

8,913 4.11 Act/360

WSJ Prime 0.25 3.50

1 --

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Fixed CRE Fixed -

167,375 4.31 Act/360

-- -- --

-- --

-- -- --

-- User Def. -- User Def.

-- --

CRE Fixed - I/O 27,145 4.46 Act/360

Rem to CASHFLOW: CRE Fixed (5Y)

2 Year FHLB 2.45 3.95

-- User Def.

CASHFLOW: CRE Adj

Cloyd Bank & Trust - Page 65

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